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Anbindung der UnRisk PRICING ENGINE an eine Datenbank

Voraussetzungen

Die UnRisk PRICING ENGINE, die von der Firma MathConsult als Third Party Application Package zu Mathematica entwickelt wurde, hat derzeit die Front-Ends Mathematica und Excel (über Mathematica Link for Excel).

Im Lauf dieser Bakkalaureatsarbeit solte a) eine Datenbank entworfen werden (Daten: siehe unten) b) ein GUIentwickelt werden, mit dem die entsprechenden Aufgaben erledigt werden können. Zu Beginn sollten grundlegene Fragen beantwortet werden: Was sind vernünftige Datenbanken dafür? MySQL? SQLServer? Was sind geeignete Konzepte um GUIs umzusetzen? Access-Formulare? Web-Formulare? (in Java?) Die eigentliche Bewertungsfunktion bedeutet oft das Lösen von partiellen Differentialgleichungen; diese Funktionen sind Teil von UnRisk. Die Java-Ummmantelung dafür würde von der Firma MathConsult kommen.

Daten

Der Fokus der UnRisk PRICING ENGINE liegt in der Bewertung komplexer struktruierter Finanzinstrumente. Der typische Kunde ist eine Abteilung einer Bank (Versicherung, Kapitalanlagegesellschaft). Im Bestand eines solchen Kunden sind vielleicht ein paar hundert (in seltenen Fällen mehr) solcher Instrumente (also nicht eine Million). Daten sind

  • Stammdaten der Instrumente: Emittentin, Währung, Tilgung, Kuponsetzung, Kündigungsrechte, ...... etwa Laufzeit bis 2024, jährlicher Kupon von (12% - 2x 10Jahres-Swapsatz), Obergrenze bei 8%, jährlich kündbar.
  • Bestände (Stückzahlen)
  • Marktdaten: Zinssätze, Volatilitäten, Wechselkurse, das ganze als Zeitreihen
  • ...

Der Anwender soll

  • neue Instrumente eingeben können
  • den Bestand oder Teile davon unter Marktdaten und unter Szenarien darauf bewerten können
  • Standardszenarien durchspielen und die Ergebnisse in die Datenbank schreiben können

Wie ließe sich ein Import aus einer bereits existierenden Datenbank einer Bank bewertstelligen? XML?

Kontakt

Prof. Mössenböck (als Verbindungsperson zur Firma MathConsult)